Существенные отклонения от Московской Биржи

Актуальная практика контроля операций в целях 224-ФЗ

Сравнительно недавно в мае этого года (https://www.moex.com/s3700) на рабочей встрече по вопросам организации контроля в рамках 224-ФЗ, проведенной Московской Биржей совместно с Банком России, было заявлено о необходимости обязательного использования предоставляемых биржей сведений о существенных отклонениях при проведении расследований и направлении уведомлений в Банк России.

Для автоматизации контроля с использованием существенных отклонений в новой версии сервиса MARTA 1.18 был реализован алгоритм обработки предоставляемых ежедневно биржей существенных отклонений. Информация о существенных отклонениях представлена в сервисе новой группой сигналов «Сущ.отклонения Московской биржи», которыми маркируются соответствующие сделки и (или) заявки:

• MDP — Существенное отклонение цены сделки;
• MDV — Существенное отклонение объема сделки;
• MDS — Существенное отклонение спроса-предложения (по заявкам).

В целях получения оператором комплексной информации о влиянии заявок на рынок торгуемого инструмента, в случае выявления существенных отклонений по заявкам соответствующие им сделки также маркируются аналогичным сигналом существенных отклонений.

В новой версии актуализирован блок статистики по выявленным существенным отклонениям, в котором дополнительно представляются данные о количестве и процентной доле операций клиента с существенными отклонениями в течение торгового дня.

Информация о существенных отклонениях в новой версии сервиса позволяет более детально и оперативно определять риск нарушения требований 224-ФЗ, а также предоставлять в Банк России всю совокупность информации о проведённом расследовании с учетом сведений о существенных отклонениях по всем рынкам.