Первое большое уголовное дело по 224-ФЗ

Банк России в пресс-релизе рассказал о выявленных им фактах манипулирования рынком трейдером управляющей компании АО «Сбербанк». Упущенная выгода участников рынка составила более 150 млн. р., выявлено более тысячи серий договорных сделок.

Работа комплаенса

Своевременное выявление договорных сделок, которые проходят между участниками рынка, это сложный с технической стороны вопрос, если мы говорим о контроле на стороне одного участника торгов. Системами биржи и Банка России подобные сделки/заявки при постоянном наличии информации о контрагентах выявляются достаточно просто. Но вернёмся к участникам торгов. Характерными чертами договорных сделок будут является:

• характер исполнения заявок — секунда в секунду с выставлением заявки или их быстрое удовлетворение (до 5 секунд);
• вероятно большие объёмы сделок в сопоставлении с общим объёмом торгов(более 5%);
• повторяемость параметров сделок (параметров общей активности сделок клиента/трейдера с конкретным фин. инструментом или их группой);
• постоянный отрицательный или положительный финансовый результат (капитальный/потенциальный) результат;
• отклонения цены сделок / заявок от текущей цены;
• выпадение сделок клиента в критериях контроля операций за период.

Сервис MARTA позволяет эффективно выявлять указанные признаки договорных сделок, располагает широким перечнем критериев и инструментарием проведения расследований.